Ryzyko akcji notowanych na GPW - Wiesław Dębski - Książka | Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

Ryzyko akcji notowanych na GPW (miękka)

Parametr beta i jego zastosowanie

książka

  • Wydawnictwo PWN
  • Oprawa miękka
  • Ilość stron 250
  • GRATIS! Do każdego zamówienia zakładka mola książkowego!
  • Wysyłamy w 24h - 48h + czas dostawy

Ryzyko akcji notowanych na GPW, Parametr beta i jego zastosowanie - opis produktu:

Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?
Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.
Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpea, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.
W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

Książka Ryzyko akcji notowanych na GPW Parametr beta i jego zastosowanie, pochodzi z wydawnictwa PWN. Autorami książki są Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik. Należy do gatunków: nauki społeczne, ekonomia i biznes. Książka Ryzyko akcji notowanych na GPW liczy 250 stron. Jej wymiary to 165x235. Oprawa jest miękka.
S
Szczegóły
  • Dział: Książki
  • Kategoria: nauki społeczne,  ekonomia i biznes
  • Wydawnictwo: PWN
  • Oprawa: miękka
  • Okładka: miękka
  • Wymiary: 165x235
  • Ilość stron: 250
  • ISBN: 978-83-01-19956-2
  • Wprowadzono: 25.07.2018

Książkowe bestsellery z tych samych kategorii

Recenzje
image Nie wiesz, czy kupić? Sprawdź recenzje
Książka
Ryzyko akcji notowanych na GPW, Parametr beta i jego zastosowanie

0/5 ( brak ocen )
    5
    4
    3
    2
    1

Zaloguj się i napisz recenzję na min. 700 znaków. Akceptując regulamin bierzesz udział w cotygodniowym plebiscycie. Do wygrania kupon 50 PLN i 15 punktów klienta.

imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.