Wpływ koniunktury giełdowej
na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 O Akcji
Akcja Podziel się książką skupia się zarówno na najmłodszych, jak i tych najstarszych czytelnikach. W jej ramach możesz przekazać książkę oznaczoną ikoną prezentu na rzecz partnerów akcji, którymi zostali Fundacja Dr Clown oraz Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Akcja potrwa przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia, aż do końca lutego 2023.
Dowiedz się więcej
książka
- Dostępność niedostępny
-
Opis produktu:
Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.
Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.
Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów - modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.
Ze wstępu
Szczegóły |
Dział: | Książki |
Wydawnictwo: | Uniwersytet Szczeciński |
Oprawa: | miękka |
Okładka: | miękka |
Wymiary: | 0x0 |
Liczba stron: | 193 |
ISBN: | 9788379722648 |
Wprowadzono: | 07.06.2019 |
Zaloguj się i napisz recenzję - co tydzień do wygrania kod wart 50 zł, darmowa dostawa i punkty Klienta.