Term-Structure Models / D Filipovic 142,18 zł | Książki Lit. obcojęzyczna w Gandalf.com.pl
Ulubione
Kategorie

Term-Structure Models

lit. obcojęzyczna

Term-Structure Models - opis produktu:

Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. It includes practical aspects for fixed-income markets such as day-count conventions, duration of coupon-paying bonds and yield curve construction; arbitrage theory; short-rate models; the Heath-Jarrow-Morton methodology; consistent term-structure parametrizations; affine diffusion processes and option pricing with Fourier transform; LIBOR market models; and credit risk.

The focus is on a mathematically straightforward but rigorous development of the theory. Students, researchers and practitioners will find this volume very useful. Each chapter ends with a set of exercises, that provides source for homework and exam questions. Readers are expected to be familiar with elementary Itô calculus, basic probability theory, and real and complex analysis.
S
Szczegóły
  • Dział: Literatura obcojęzyczna
  • Wydawnictwo: Springer Verlag
  • Oprawa: twarda
  • Ilość stron: 256
  • ISBN: 978-3-540-09726-6
  • Wprowadzono: 03.08.2011

Obcojęzyczne bestsellery z tych samych kategorii

Recenzje
image Nie wiesz, czy kupić? Sprawdź recenzje
Lit. obcojęzyczna
Term-Structure Models

4/5 ( 3 oceny )
    5
    1
    4
    1
    3
    1
    2
    0
    1
    0

Zaloguj się i napisz recenzję na min. 700 znaków. Akceptując regulamin bierzesz udział w cotygodniowym plebiscycie. Do wygrania kupon 50 PLN i 15 punktów klienta.

imię, nazwisko lub nick:
Twoja ocena:
Twoja recenzja:
Wprowadź tekst z obrazka:

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

Podobał Ci się ten tytuł? Zainspirował Cię? A może nie zgadzasz sie z autorem, opowiedz nam o tym, opisz swoje doznania związane z lekturą.